PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
11.03%
ULTY
VPU

Доходность по периодам


ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

5.20%

6 месяцев

5.83%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VPU

С начала года

28.95%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

11.96%

1 год

32.89%

5 лет (среднегодовая)

7.70%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

Основные характеристики


ULTYVPU
Дневная вол-ть30.42%15.37%
Макс. просадка-20.99%-46.31%
Текущая просадка-2.48%-2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и VPU

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ULTY и VPU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ULTY
VPU

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VPU

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности VPU в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
95.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.88%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VPU

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-2.54%
ULTY
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VPU

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
5.16%
ULTY
VPU