PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULTYVPU
Дневная вол-ть30.74%15.86%
Макс. просадка-20.99%-46.31%
Текущая просадка-1.26%-3.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ULTY и VPU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VPU

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
12.25%
ULTY
VPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и VPU

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.19

Сравнение коэффициента Шарпа ULTY и VPU


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VPU

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.54%, что больше доходности VPU в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
79.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.91%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VPU

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-3.55%
ULTY
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VPU

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.64%
5.47%
ULTY
VPU