PortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULTY и VPU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
31.01%
ULTY
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.01

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.20

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

ULTY:

1.02

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.01

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

ULTY:

-0.04

VPU:

5.33

Индекс Язвы

ULTY:

9.57%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.05%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

ULTY:

-16.94%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%.


ULTY

С начала года

-11.67%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-0.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-0.61%

1 год

20.30%

5 лет

9.24%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и VPU

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: -0.01
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.20
VPU: 1.77
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULTY: 1.02
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: -0.01
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: -0.04
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.01
1.28
ULTY
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VPU

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.57%, что больше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
165.57%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VPU

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-4.03%
ULTY
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VPU

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
8.61%
ULTY
VPU