PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с VPU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

ULTY и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или VPU.

Корреляция

Корреляция между ULTY и VPU составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ULTY:

30.81%

VPU:

12.72%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

VPU:

-0.80%

Текущая просадка

ULTY:

-12.00%

VPU:

-0.73%

Доходность по периодам

ULTY

С начала года

-6.41%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-8.12%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и VPU

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VPU

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.51%, что больше доходности VPU в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.51%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VPU

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки VPU в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VPU

Загрузка...