Сравнение ULTY с SVOL
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 16.23% for SVOL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 4.32% |
Correlation
The correlation between ULTY and SVOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ULTY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
ULTY
SVOL
Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.11 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SVOL
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -33.50% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -11.42% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.98% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.71% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 3.96% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SVOL
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.32% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 10.39% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 17.20% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 22.02% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.78% | +5.37% |
Сравнение комиссий ULTY и SVOL
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SVOL
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and SVOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 16.23% vs -8.47% for ULTY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 16.23% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 21.80% for SVOL.
ULTY is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор