Сравнение ULTY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
ULTY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и SVOL
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
ULTY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
ULTY
SVOL
Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.53 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и SVOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SVOL
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SVOL
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -33.50% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -24.73% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -10.01% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.74% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 7.49% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SVOL
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.20% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 13.82% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 38.84% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.27% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.27% | +5.35% |