PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
2.45%
ULTY
SVOL

Доходность по периодам


ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

5.20%

6 месяцев

5.83%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.71%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ULTYSVOL
Дневная вол-ть30.42%12.03%
Макс. просадка-20.99%-15.68%
Текущая просадка-2.48%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и SVOL

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ULTY и SVOL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ULTY
SVOL

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SVOL

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности SVOL в 16.40%


TTM202320222021
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
95.59%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SVOL

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-0.78%
ULTY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SVOL

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
3.58%
ULTY
SVOL