PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULTY и SVOL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
0.22%
ULTY
SVOL

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ULTY:

29.06%

SVOL:

13.21%

Макс. просадка

ULTY:

-20.99%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

ULTY:

-3.88%

SVOL:

-3.79%

Доходность по периодам


ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

8.03%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

6.93%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и SVOL

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ULTY
SVOL


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SVOL

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.62%, что больше доходности SVOL в 16.78%


TTM202320222021
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
109.62%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.78%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SVOL

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.88%
-3.79%
ULTY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SVOL

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.37%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37%
5.83%
ULTY
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab