PortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULTY и SVOL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-13.97%
ULTY
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.02

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.06

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

ULTY:

9.51%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.03%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ULTY:

-18.07%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -12.87%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и SVOL

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: 0.02
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.24
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTY: 1.03
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: 0.02
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: 0.06
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.02
-0.40
ULTY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SVOL

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 167.85%, что больше доходности SVOL в 20.59%


TTM2024202320222021
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
167.85%111.70%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SVOL

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-21.41%
ULTY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SVOL

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.33%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
27.51%
ULTY
SVOL