PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.24% vs 10.62% for SVOL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и SVOL

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%4.14%

Correlation

The correlation between ULTY and SVOL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between ULTY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и SVOL

Секторы
ULTY
SVOL

Технологии

54.6%
31.9%

Сырьевые материалы

11.7%
2.5%

Промышленность

9.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.4%

Финансовые услуги

8.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.4%

Здравоохранение

1.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.1%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ULTY
54.6%
SVOL
31.9%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
SVOL
2.5%

Промышленность

ULTY
9.3%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
SVOL
7.4%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
SVOL
11.4%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
SVOL
11.0%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
SVOL
5.1%

Энергетика

ULTY

-

SVOL
4.8%

Недвижимость

ULTY

-

SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

ULTY

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

ULTY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.51

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.85

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.82

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.94

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SVOL

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-33.50%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-13.01%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-2.98%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.77%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

5.49%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SVOL

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.41%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

9.57%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

20.90%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

21.99%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

21.92%

+5.00%

Сравнение комиссий ULTY и SVOL

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SVOL

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and SVOL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, SVOL leads with 10.62% vs 8.24% for ULTY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 10.62% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 22.10% for SVOL.

ULTY is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор