PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
13.66%
ULTY
SCHG

Доходность по периодам


ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

5.20%

6 месяцев

5.83%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

31.08%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

14.01%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


ULTYSCHG
Дневная вол-ть30.42%17.04%
Макс. просадка-20.99%-34.59%
Текущая просадка-2.48%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и SCHG

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ULTY и SCHG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ULTY
SCHG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SCHG

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
95.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SCHG

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-2.59%
ULTY
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SCHG

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
5.72%
ULTY
SCHG