PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULTY и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
12.51%
ULTY
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.39

SCHG:

0.52

Коэф-т Сортино

ULTY:

-0.36

SCHG:

0.80

Коэф-т Омега

ULTY:

0.96

SCHG:

1.10

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.54

SCHG:

0.71

Коэф-т Мартина

ULTY:

-1.37

SCHG:

2.08

Индекс Язвы

ULTY:

8.34%

SCHG:

4.91%

Дневная вол-ть

ULTY:

29.09%

SCHG:

19.60%

Макс. просадка

ULTY:

-20.99%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ULTY:

-17.29%

SCHG:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -8.55%.


ULTY

С начала года

-12.04%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-2.99%

1 год

-8.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-8.55%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-0.76%

1 год

11.19%

5 лет

22.46%

10 лет

15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и SCHG

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ULTY: -0.39
SCHG: 0.52
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: -0.36
SCHG: 0.80
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ULTY: 0.96
SCHG: 1.10
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ULTY: -0.54
SCHG: 0.71
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ULTY: -1.37
SCHG: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
-0.39
0.52
ULTY
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SCHG

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 174.06%, что больше доходности SCHG в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
174.06%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SCHG

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.29%
-12.42%
ULTY
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SCHG

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.40%
8.21%
ULTY
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab