Сравнение ULTY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
ULTY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 20.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и FBY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. FBY — Ранг доходности на риск
ULTY
FBY
Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.08 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.17 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.45 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.59 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FBY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FBY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.53% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -29.50% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -24.06% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.12% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 11.31% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FBY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.94% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 22.64% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 32.42% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 28.38% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 28.38% | -0.76% |