Сравнение ULTY с FBY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ULTY с FBY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

ULTY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или FBY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULTY

FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.39

FBY:

0.53

Коэф-т Сортино

ULTY:

-0.36

FBY:

0.84

Коэф-т Омега

ULTY:

0.96

FBY:

1.12

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.54

FBY:

0.72

Коэф-т Мартина

ULTY:

-1.37

FBY:

1.94

Индекс Язвы

ULTY:

8.34%

FBY:

7.11%

Дневная вол-ть

ULTY:

29.09%

FBY:

26.02%

Макс. просадка

ULTY:

-20.99%

FBY:

-19.26%

Текущая просадка

ULTY:

-17.29%

FBY:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -3.49%.

ULTY

С начала года

-12.04%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-2.99%

1 год

-8.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

2.13%

1 год

13.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

ULTY: 1.14%

FBY

YieldMax META Option Income ETF

FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULTY: -0.39

FBY: 0.53

Коэффициент Сортино

ULTY: -0.36

FBY: 0.84

Коэффициент Омега

ULTY: 0.96

FBY: 1.12

Коэффициент Кальмара

ULTY: -0.54

FBY: 0.72

Коэффициент Мартина

ULTY: -1.37

FBY: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULTY

FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 174.06%, что больше доходности FBY в 54.94%

	TTM	2024	2023
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	174.06%	111.70%	0.00%
FBY YieldMax META Option Income ETF	54.94%	53.90%	8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки FBY в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULTY

FBY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULTY

FBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULTY с FBY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ULTY и FBY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и FBY

ULTY

FBY

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество