PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с FBY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

ULTY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или FBY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.14

FBY:

0.99

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.57

FBY:

1.45

Коэф-т Омега

ULTY:

1.07

FBY:

1.20

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.30

FBY:

0.91

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.80

FBY:

2.88

Индекс Язвы

ULTY:

10.05%

FBY:

9.97%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.01%

FBY:

29.86%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

ULTY:

-7.03%

FBY:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 1.75%.

ULTY

С начала года

-1.12%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

1.75%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

3.16%

1 год

29.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
FBY
YieldMax META Option Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.66%, что больше доходности FBY в 44.80%

TTM20242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		156.66%111.70%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		44.80%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 7.37%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...