PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с FBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и FBY


2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-11.64%1.98%20.28%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.


ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income ETF

Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


Доходность на риск

ULTY vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTYFBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.21

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.08

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.17

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-0.45

+1.56

ULTY vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FBY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTYFBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.59

-0.64

Корреляция

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности FBY в 58.29%


TTM202520242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.29%55.43%53.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY.


Загрузка...

Показатели просадок


ULTYFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-31.53%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-29.50%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-24.06%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.12%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

11.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULTYFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

11.94%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

22.64%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

32.42%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

28.38%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

28.38%

-0.76%