PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULTYFBY
Дневная вол-ть32.56%27.22%
Макс. просадка-20.99%-15.14%
Текущая просадка-11.87%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.45%
4.71%
ULTY
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.77

Сравнение коэффициента Шарпа ULTY и FBY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.78%, что больше доходности FBY в 50.50%


TTM2023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
67.78%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
50.50%8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.87%
0
ULTY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
8.13%
4.84%
ULTY
FBY