PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
21.47%
ULTY
FBY

Доходность по периодам


ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

5.20%

6 месяцев

5.83%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBY

С начала года

36.95%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

20.28%

1 год

46.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ULTYFBY
Дневная вол-ть30.42%25.97%
Макс. просадка-20.99%-15.14%
Текущая просадка-2.48%-5.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ULTY
FBY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности FBY в 56.97%


TTM2023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
95.59%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.97%8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-5.15%
ULTY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеют волатильность 6.53% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
6.65%
ULTY
FBY