PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с FBY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

ULTY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или FBY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и FBY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
6.14%
ULTY
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.01

FBY:

0.16

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.20

FBY:

0.41

Коэф-т Омега

ULTY:

1.02

FBY:

1.06

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.01

FBY:

0.15

Коэф-т Мартина

ULTY:

-0.04

FBY:

0.51

Индекс Язвы

ULTY:

9.57%

FBY:

9.22%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.05%

FBY:

30.53%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

ULTY:

-16.94%

FBY:

-24.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULTY показывает доходность -11.67%, а FBY немного ниже – -11.76%.

ULTY

С начала года

-11.67%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-0.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-11.76%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-6.74%

1 год

16.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и FBY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: -0.01
FBY: 0.16
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.20
FBY: 0.41
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULTY: 1.02
FBY: 1.06
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: -0.01
FBY: 0.15
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: -0.04
FBY: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.01
0.16
ULTY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FBY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.57%, что больше доходности FBY в 57.85%

TTM20242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.57%111.70%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		57.85%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FBY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-24.94%
ULTY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FBY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.08%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
17.69%
ULTY
FBY