Сравнение ULTA с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.13% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
SPGP
14.57%
6.49%
8.00%
21.29%
14.30%
14.13%
Основные характеристики
| ULTA | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 14.79% |
| Макс. просадка | -87.89% | -42.08% |
| Текущая просадка | -40.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и SPGP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SPGP
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SPGP
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SPGP
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.