Сравнение ULTA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.69% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| ULTA | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 11.15% |
| Макс. просадка | -87.89% | -33.37% |
| Текущая просадка | -40.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SCHD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SCHD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SCHD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.