PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с PG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или PG.

Корреляция

Корреляция между ULTA и PG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ULTA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,208.68%
270.57%
ULTA
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.20

PG:

0.10

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.03

PG:

0.25

Коэф-т Омега

ULTA:

1.00

PG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.17

PG:

0.15

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.61

PG:

0.39

Индекс Язвы

ULTA:

12.51%

PG:

4.67%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.53%

PG:

18.80%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ULTA:

-31.96%

PG:

-10.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.16B

PG:

$374.07B

EPS

ULTA:

$25.27

PG:

$6.28

Коэффициент P/E

ULTA:

14.95

PG:

25.40

Коэффициент PEG

ULTA:

2.13

PG:

3.34

Коэффициент P/S

ULTA:

1.52

PG:

4.44

Коэффициент P/B

ULTA:

6.90

PG:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

PG:

$64.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

PG:

$32.96B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

PG:

$17.82B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.11% соответственно.

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

PG

С начала года

-3.65%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.77%

1 год

0.53%

5 лет

8.75%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ULTA: -0.20
PG: 0.10
Коэффициент Сортино ULTA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ULTA: -0.03
PG: 0.25
Коэффициент Омега ULTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTA: 1.00
PG: 1.03
Коэффициент Кальмара ULTA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ULTA: -0.17
PG: 0.15
Коэффициент Мартина ULTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ULTA: -0.61
PG: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.10
ULTA
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и PG

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.56%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и PG

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.96%
-10.11%
ULTA
PG

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и PG

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
9.61%
ULTA
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию