PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UL с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UL (Unilever PLC) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, UL returned 5.06%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.66% соответственно.

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between UL and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.44

The correlation between UL and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.72

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.38

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.48

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

10.85

-11.20

UL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и VTI

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-55.45%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-8.92%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-19.30%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.36%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-35.00%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-0.73%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.00%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

2.03%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и VTI

Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.38%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.13%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

12.82%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.51%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

18.28%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и VTI

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

UL and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.86%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор