Сравнение UL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности UL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.59% соответственно.
UL
22.40%
-8.42%
6.51%
24.37%
3.00%
6.93%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| UL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 12.51% |
| Макс. просадка | -53.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.78% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UL и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VTI
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.25% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UL и VTI
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VTI
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.