Сравнение UL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -13.63% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.69% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -21.57%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -13.61%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 4.44%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. VTI — Ранг доходности на риск
UL
VTI
Сравнение UL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.98 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.52 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.54 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.30 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.98 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UL и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VTI
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 4.14% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UL и VTI
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -55.45% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -12.30% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.36% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -35.00% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -5.54% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -8.08% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.60% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VTI
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.48% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 9.75% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 19.02% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.41% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.29% | +3.19% |