Сравнение UL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или SCHD.
Основные характеристики
| UL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.96% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -2.97% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.48% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.25% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.11% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 11.58% |
| Макс. просадка | -53.55% | -33.37% |
| Current Drawdown | -7.17% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между UL и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UL и SCHD
С начала года, UL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.11% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и SCHD
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.58% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UL и SCHD
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и SCHD
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.