PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UKG5.L с GLTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UKG5.L и GLTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKG5.L торгуется в GBp, в то время как GLTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKG5.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GLTY.L с доходностью -3.03%.


UKG5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
10 лет*

GLTY.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-1.78%
3 года*
0.81%
5 лет*
73.61%
10 лет*
283.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKG5.L и GLTY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.57%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
-3.03%3.10%-4.48%279.86%158.03%70.00%

Correlation

The correlation between UKG5.L and GLTY.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.61

Over the past year, UKG5.L and GLTY.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Доходность на риск

UKG5.L vs. GLTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GLTY.L
Ранг доходности на риск GLTY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTY.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTY.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKG5.L c GLTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UKG5.LGLTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.27

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.62

+6.25

UKG5.L vs. GLTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKG5.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GLTY.L равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKG5.L и GLTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UKG5.LGLTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.25

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UKG5.L и GLTY.L

Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLTY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и GLTY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UKG5.LGLTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-23.61%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.40%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-7.96%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.40%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.92%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.80%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UKG5.L и GLTY.L

Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 0.86%, в то время как у SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UKG5.LGLTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.79%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

5.50%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

6.94%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

135.35%

-132.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

251.59%

-248.79%

Сравнение комиссий UKG5.L и GLTY.L

UKG5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GLTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UKG5.L и GLTY.L

Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF
0.00%1.74%2.72%74.77%114.99%84.01%106.35%119.69%125.98%157.59%81.07%1.87%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.94%3.94%3.66%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UKG5.L and GLTY.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.

Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.06% for UKG5.L and 0.15% for GLTY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKG5.L и GLTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор