Сравнение UKDV.L с JRDZ.L
UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, UKDV.L returned 16.03% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKDV.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
UKDV.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.20%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKDV.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.02% | 17.63% | -0.03% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between UKDV.L and JRDZ.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKDV.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
UKDV.L
JRDZ.L
Сравнение UKDV.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKDV.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.16 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 32.94 | -31.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 83.74 | -78.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKDV.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 6.59 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 7.14 | -6.72 |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и JRDZ.L
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKDV.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -4.00% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -4.00% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.05% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -1.05% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и JRDZ.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.77% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKDV.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.56% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 20.18% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 23.37% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 23.37% | -7.53% |
Сравнение комиссий UKDV.L и JRDZ.L
UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.96% | 4.23% | 4.03% | 4.21% | 5.24% | 4.25% | 3.58% | 5.99% | 5.23% | 4.32% | 5.16% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
UKDV.L and JRDZ.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.
UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор