PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UKCO.L с CBSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKCO.L с CBSE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UKCO.L (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) are both European Corporate Bonds funds - UKCO.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UKCO.L returned -1.17%/yr vs -0.36%/yr for CBSE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UKCO.L и CBSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKCO.L торгуется в GBP, в то время как CBSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKCO.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CBSE.L с доходностью -1.66%.

UKCO.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-1.05%
С начала года
-0.09%
1 год
3.80%
3 года*
5.89%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.28%

CBSE.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
-1.66%
1 год
0.23%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKCO.L и CBSE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKCO.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.09%6.81%1.66%8.84%-19.34%-3.36%8.76%11.27%-2.43%4.99%
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		-1.66%8.60%-0.01%5.96%-10.95%-7.70%8.93%2.37%-1.04%-7.75%

Correlation

The correlation between UKCO.L and CBSE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UKCO.L:
UKCO.L с CSH2.LUKCO.L с EUCO.LUKCO.L с IS15.LUKCO.L с VECA.LUKCO.L с IBCX.LUKCO.L с JRBE.LUKCO.L с XBLC.L
Часто сравнивают с CBSE.L:
CBSE.L с SUOE.LCBSE.L с JRBE.LCBSE.L с SUSS.LCBSE.L с XZE5.LCBSE.L с VECA.LCBSE.L с UC07.LCBSE.L с GBP5.L

Доходность на риск

UKCO.L vs. CBSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKCO.L
Ранг доходности на риск UKCO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKCO.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKCO.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKCO.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKCO.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKCO.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CBSE.L
Ранг доходности на риск CBSE.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKCO.L c CBSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKCO.LCBSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.00

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.03

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.00

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.00

+2.52

UKCO.L vs. CBSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKCO.L на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CBSE.L равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKCO.L и CBSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKCO.L и CBSE.L

Максимальная просадка UKCO.L за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки CBSE.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKCO.L и CBSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKCO.LCBSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-24.02%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.12%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-4.12%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-19.55%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-11.03%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.81%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UKCO.L и CBSE.L

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что UKCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKCO.LCBSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

3.82%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

4.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

6.42%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

8.67%

-0.45%

Сравнение комиссий UKCO.L и CBSE.L

И UKCO.L, и CBSE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKCO.L и CBSE.L

Дивидендная доходность UKCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CBSE.L в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		3.54%3.72%3.18%1.80%0.58%0.59%0.61%1.03%1.42%0.48%0.00%0.00%
UKCO.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.61%4.39%4.11%3.30%2.79%2.28%2.40%2.51%2.69%3.09%3.17%3.50%

Часто задаваемые вопросы

UKCO.L and CBSE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKCO.L and CBSE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

UKCO.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKCO.L и CBSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор