Сравнение UIQN.DE с SELD.DE
UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIQN.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.
UIQN.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам UIQN.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIQN.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 7.72% | 23.72% | 7.69% | 17.74% | -13.01% | 21.24% | 0.20% | 27.52% | -13.41% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -8.51% |
Correlation
The correlation between UIQN.DE and SELD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between UIQN.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIQN.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
UIQN.DE
SELD.DE
Сравнение UIQN.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIQN.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.79 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 16.20 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIQN.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.73 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UIQN.DE и SELD.DE
Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIQN.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -70.30% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -6.72% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -14.13% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.02% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.80% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -25.32% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.99% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQN.DE и SELD.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 3.88% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIQN.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.83% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.59% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.81% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.87% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.42% | -1.16% |
Сравнение комиссий UIQN.DE и SELD.DE
UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQN.DE и SELD.DE
UIQN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
UIQN.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIQN.DE and SELD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.
UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор