Сравнение UINC.L с VHYG.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) are both Dividend funds - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while VHYG.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.77%/yr vs 12.10%/yr for VHYG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и VHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как VHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у VHYG.L с доходностью 13.31%.
UINC.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.20%
VHYG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и VHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 0.89% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 13.31% | 18.36% | 10.98% | 5.02% | 6.20% | 19.28% | -3.61% | -18.20% |
Correlation
The correlation between UINC.L and VHYG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and VHYG.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
VHYG.L
Сравнение UINC.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | VHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.76 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.48 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и VHYG.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке VHYG.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и VHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -39.80% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -6.93% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -19.90% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -19.90% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.70% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и VHYG.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.82% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.05% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 9.21% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.56% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.62% | -0.04% |
Сравнение комиссий UINC.L и VHYG.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHYG.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и VHYG.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and VHYG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while VHYG.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.29% for VHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и VHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор