Сравнение UINC.L с VHYA.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) are both Dividend funds - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while VHYA.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.77%/yr vs 12.07%/yr for VHYA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VHYA.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и VHYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как VHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у VHYA.L с доходностью 13.51%.
UINC.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.20%
VHYA.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и VHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 0.89% |
VHYA.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation | 13.51% | 17.96% | 11.17% | 5.73% | 5.90% | 18.89% | -3.15% | 1.68% |
Correlation
The correlation between UINC.L and VHYA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and VHYA.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. VHYA.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
VHYA.L
Сравнение UINC.L c VHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | VHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.61 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и VHYA.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки VHYA.L в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и VHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | VHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -28.53% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -7.25% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -12.61% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -12.61% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.53% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.92% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и VHYA.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | VHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.54% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.57% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.34% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.42% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.14% | +4.44% |
Сравнение комиссий UINC.L и VHYA.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHYA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и VHYA.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
VHYA.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and VHYA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while VHYA.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.29% for VHYA.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и VHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор