Сравнение UINC.L с SDIP.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while SDIP.L tracks the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UINC.L returned 15.28%/yr vs 12.06%/yr for SDIP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SDIP.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и SDIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как SDIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у SDIP.L с доходностью 8.60%.
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
SDIP.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и SDIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 3.91% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
Correlation
The correlation between UINC.L and SDIP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between UINC.L and SDIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. SDIP.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
SDIP.L
Сравнение UINC.L c SDIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | SDIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 3.31 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 9.73 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и SDIP.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки SDIP.L в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и SDIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | SDIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -27.38% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -5.35% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -17.52% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.89% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.83% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и SDIP.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | SDIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.37% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.45% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 9.36% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.98% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.98% | +3.60% |
Сравнение комиссий UINC.L и SDIP.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDIP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и SDIP.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SDIP.L в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and SDIP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.45% for SDIP.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и SDIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор