Сравнение UINC.L с QCLN.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UINC.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.68%/yr vs -2.92%/yr for QCLN.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 17.82%.
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
QCLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -16.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 12.59% | -3.41% | 3.70% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 17.82% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | 6,519.75% | 18.79% | 20.49% | -10.68% | 14.75% |
Correlation
The correlation between UINC.L and QCLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between UINC.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
QCLN.L
Сравнение UINC.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.45 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 8.55 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и QCLN.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -69.87% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -23.11% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -56.66% | +33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -68.64% | +45.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.32% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -27.61% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.63% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и QCLN.L
Текущая волатильность для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) составляет 3.96%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 16.85% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 30.18% | -20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 38.29% | -25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 38.70% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 2,359.38% | -2,339.80% |
Сравнение комиссий UINC.L и QCLN.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и QCLN.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and QCLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UINC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UINC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
UINC.L is categorized as Dividend, while QCLN.L is Energy Equities. UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор