PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%18.99%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and PR1E.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between UIMR.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.32

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.94

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.80

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-35.98%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.39%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-16.84%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.66%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.61%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и PR1E.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.60%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.88%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.48%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.68%

+0.26%

Сравнение комиссий UIMR.DE и PR1E.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор