PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMR.DE returned 9.02%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции UIMR.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.71% соответственно.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%31.79%-8.67%14.91%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between UIMR.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.37

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.26

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.29

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

12.37

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.37

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-40.20%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.99%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-17.57%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.55%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-40.20%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.26%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.49%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и CEMS.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.17%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.87%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.23%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.43%

-0.49%

Сравнение комиссий UIMR.DE и CEMS.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор