Сравнение UIMP.DE с UIQ4.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UIMP.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | 7.76% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and UIQ4.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
UIQ4.DE
Сравнение UIMP.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -3.90% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.25% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.87% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 7.67% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.67% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 7.67% | +9.15% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и UIQ4.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и UIQ4.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор