PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMP.DE с JRUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMP.DE с JRUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и JRUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и JRUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%-0.71%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and JRUD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between UIMP.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JREU.DE

Доходность на риск

UIMP.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMP.DEJRUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.14

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.92

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.55

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

13.27

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMP.DE vs. JRUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRUD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и JRUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMP.DEJRUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и JRUD.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и JRUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMP.DEJRUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.16%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.86%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.42%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.42%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.48%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.95%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.84%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и JRUD.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMP.DEJRUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.56%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.41%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.40%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.31%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.76%

-0.94%

Сравнение комиссий UIMP.DE и JRUD.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и JRUD.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JRUD.DE в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

UIMP.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.20% for JRUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и JRUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор