PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMI.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMI.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIMI.DE returned 21.85%/yr vs 18.78%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMI.DE показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у FVEM.DE с доходностью 25.46%.

UIMI.DE

1 день
0.50%
1 месяц
2.41%
С начала года
29.16%
6 месяцев
31.10%
1 год
48.56%
3 года*
21.85%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.38%

FVEM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
25.46%
6 месяцев
26.71%
1 год
44.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		29.16%20.11%13.22%1.65%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.46%17.23%13.32%-5.86%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and FVEM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between UIMI.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

UIMI.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMI.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.36

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.14

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.23

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

15.44

+0.70

UIMI.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMI.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-18.76%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.62%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.76%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.53%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-4.39%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и FVEM.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMI.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

8.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.46%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

19.01%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.82%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.82%

+1.55%

Сравнение комиссий UIMI.DE и FVEM.DE

И UIMI.DE, и FVEM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и FVEM.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.67%2.30%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMI.DE and FVEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE and FVEM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор