PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMI.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.


UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и FLXE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%6.29%22.09%-11.16%2.79%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-7.66%2.87%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and FLXE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between UIMI.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

UIMI.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMI.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.58

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

12.18

+5.46

UIMI.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMI.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и FLXE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMI.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-32.87%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.39%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.16%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-18.56%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.81%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.16%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и FLXE.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMI.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.11%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

10.96%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

13.04%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.69%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.06%

+2.21%

Сравнение комиссий UIMI.DE и FLXE.DE

UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и FLXE.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы


UIMI.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор