Сравнение UIMA.DE с HUBE.DE
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMA.DE returned 10.47%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 1.38%/yr for HUBE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и HUBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.
UIMA.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.55%
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и HUBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.81% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -9.08% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and HUBE.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
HUBE.DE
Сравнение UIMA.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMA.DE | HUBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.40 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 10.12 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и HUBE.DE
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и HUBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -51.39% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.41% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -21.36% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -51.39% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.48% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -16.81% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.84% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и HUBE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 3.07%, в то время как у Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.86% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 16.50% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 20.28% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 24.65% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.99% | -6.82% |
Сравнение комиссий UIMA.DE и HUBE.DE
UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HUBE.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и HUBE.DE
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как HUBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.07% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UIMA.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
UIMA.DE tracks MSCI Europe, while HUBE.DE tracks BUX Index. They also come from different issuers: UBS and Expat. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 1.38% for HUBE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и HUBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор