PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM5.DE returned 9.20%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции UIM5.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.53% соответственно.

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and EXX7.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.86

The correlation between UIM5.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

UIM5.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIM5.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.50

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.61

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.52

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.72

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIM5.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIM5.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.50

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-50.57%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.97%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-20.63%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.40%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-29.83%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.45%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-12.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.28%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.61%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.46%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.46%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.55%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.72%

-1.29%

Сравнение комиссий UIM5.DE и EXX7.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и EXX7.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор