Сравнение UIM4.DE с ELFC.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM4.DE returned 10.00%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции UIM4.DE превзошли акции ELFC.DE по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.86% соответственно.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 13.08% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and ELFC.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between UIM4.DE and ELFC.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
ELFC.DE
Сравнение UIM4.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM4.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.00 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 8.42 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM4.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -37.68% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -6.71% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -15.02% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -16.85% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -37.68% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.60% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.70% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.39% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и ELFC.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.62% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.07% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.12% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.76% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.40% | +0.93% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и ELFC.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и ELFC.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
UIM4.DE tracks MSCI EMU, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: UBS and Deka. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор