PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHT с QYLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или QYLD.

Корреляция

Корреляция между UHT и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UHT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.65

QYLD:

-0.21

Коэф-т Сортино

UHT:

1.10

QYLD:

-0.18

Коэф-т Омега

UHT:

1.13

QYLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.24

QYLD:

-0.10

Коэф-т Мартина

UHT:

1.45

QYLD:

-0.73

Индекс Язвы

UHT:

10.80%

QYLD:

5.56%

Дневная вол-ть

UHT:

22.54%

QYLD:

19.32%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

UHT:

-59.36%

QYLD:

-34.76%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции UHT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 2.94% против -3.25% соответственно.

UHT

С начала года

8.87%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

2.20%

1 год

14.50%

3 года

-0.83%

5 лет

-10.61%

10 лет

2.94%

QYLD

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-3.97%

3 года

-1.53%

5 лет

-3.81%

10 лет

-3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и QYLD

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности QYLD в 13.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.37%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.82%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок UHT и QYLD

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и QYLD

Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...