PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHT с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности UHT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHT и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHT
Universal Health Realty Income Trust		5.57%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.80% против 8.96% соответственно.

UHT

1 день
0.40%
1 месяц
-6.14%
С начала года
5.57%
6 месяцев
8.08%
1 год
6.22%
3 года*
1.41%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
1.80%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с NHIUHT с OUHT с CTOUHT с QQQUHT с SPYUHT с STAG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

UHT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHTQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.00

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.61

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.57

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

10.32

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHTQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между UHT и QYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и QYLD

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.31%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок UHT и QYLD

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UHTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-24.75%

-44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-10.84%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-24.61%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-24.75%

-44.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-1.84%

-53.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-3.89%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.65%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и QYLD

Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.90%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

7.50%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

16.43%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

14.84%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

15.51%

+17.98%