PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UHT и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UHT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.93%
122.66%
UHT
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

0.93

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

UHT:

1.42

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

UHT:

1.17

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.32

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

UHT:

2.08

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

UHT:

10.27%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

UHT:

-60.87%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.54% соответственно.


UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.55%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.32
UHT
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и QYLD

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок UHT и QYLD

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-11.29%
UHT
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и QYLD

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.37%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
14.23%
UHT
QYLD