PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGI с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UGI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.19% соответственно.

UGI

1 день
1.94%
1 месяц
1.30%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
15.00%
1 год
18.34%
3 года*
8.03%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.75%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-0.76%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Корреляция

Корреляция между UGI и VOO составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UGI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

7.13

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UGI и VOO

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-33.99%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.90%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-24.52%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-33.99%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-5.44%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.72%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.57%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и VOO

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.27%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

9.46%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.11%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

16.81%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

17.98%

+10.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и VOO

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.08%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%