Сравнение UGI с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или SRE.
Основные характеристики
| UGI | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 31.49% |
| Дох-ть за 3 года | -14.58% | 16.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.59% | 8.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.50% | 8.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 5.63% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 30.16% | 19.17% |
| Макс. просадка | -59.54% | -45.00% |
| Текущая просадка | -48.45% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| UGI | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.13B | $55.88B |
| EPS | $3.14 | $4.54 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 19.44 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.97B | $9.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $2.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $3.83B |
Корреляция
Корреляция между UGI и SRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGI и SRE
С начала года, UGI показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: -1.50% против 8.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и SRE
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SRE в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 6.29% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
SRE Sempra Energy | 2.74% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и SRE
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и SRE
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.15%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности