PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.35% против 14.06% соответственно.

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UGI Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UGI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.27

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между UGI и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGI и SPY

Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UGI и SPY

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UGISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-55.19%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.05%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-24.50%

-29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-33.72%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-5.53%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.09%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.54%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и SPY

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.35%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

9.50%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

19.06%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

17.06%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

17.92%

+10.36%