Сравнение UGI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или SPY.
Корреляция
Корреляция между UGI и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UGI и SPY
Основные характеристики
UGI:
0.82
SPY:
2.21
UGI:
1.54
SPY:
2.93
UGI:
1.19
SPY:
1.41
UGI:
0.50
SPY:
3.26
UGI:
4.58
SPY:
14.43
UGI:
5.96%
SPY:
1.90%
UGI:
33.30%
SPY:
12.41%
UGI:
-59.54%
SPY:
-55.19%
UGI:
-40.30%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.02% против 12.97% соответственно.
UGI
17.78%
11.51%
23.34%
18.21%
-5.23%
0.02%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и SPY
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 5.50% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и SPY
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и SPY
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.