Сравнение UGI с CVX
UGI (UGI Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. UGI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UGI returned 1.32%/yr vs 9.90%/yr for CVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGI и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.90% соответственно.
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
CVX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам UGI и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
CVX Chevron Corporation | 14.63% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between UGI and CVX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between UGI and CVX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.76B
CVX:
$340.48B
UGI:
$2.91
CVX:
$5.75
UGI:
11.97
CVX:
29.80
UGI:
0.22
CVX:
2.90
UGI:
1.04
CVX:
1.76
UGI:
1.43
CVX:
1.85
UGI:
$7.36B
CVX:
$185.89B
UGI:
$2.23B
CVX:
$47.27B
UGI:
$1.19B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. CVX — Ранг доходности на риск
UGI
CVX
Сравнение UGI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGI | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.36 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.93 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGI и CVX
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -55.77% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -18.06% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -20.64% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -24.95% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -55.77% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -18.06% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -11.39% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 6.23% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и CVX
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.74%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.54% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 18.44% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 22.55% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.15% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 29.20% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и CVX
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CVX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.07% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и CVX
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UGI and CVX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.54%) compared to UGI (6.74%). In terms of maximum drawdown, UGI dropped -59.54% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGI и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор