PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFSD.L с SRIU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с SRIU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.60%/yr vs 10.61%/yr for SRIU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for SRIU.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и SRIU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UFSD.L торгуется в USD, в то время как SRIU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRIU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFSD.L показывает доходность 11.69%, а SRIU.L немного выше – 11.74%.

UFSD.L

1 день
-0.89%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
12.14%
С начала года
11.69%
1 год
22.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—

SRIU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
9.98%
С начала года
11.74%
1 год
19.96%
3 года*
16.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и SRIU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.69%18.12%22.40%17.63%-16.13%25.06%27.12%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		11.74%10.97%19.24%31.84%-25.28%31.69%35.59%

Correlation

The correlation between UFSD.L and SRIU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.86

The correlation between UFSD.L and SRIU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и SRIU.L

Секторы
UFSD.L
SRIU.L

Технологии

40.0%
48.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.3%

Финансовые услуги

11.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.8%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Промышленность

5.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

UFSD.L
40.0%
SRIU.L
48.1%

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.8%
SRIU.L
3.3%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.5%
SRIU.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
SRIU.L
10.8%

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
SRIU.L
8.5%

Промышленность

UFSD.L
5.0%
SRIU.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.1%
SRIU.L
4.6%

Энергетика

UFSD.L
3.7%
SRIU.L

-

Коммунальные услуги

UFSD.L
1.9%
SRIU.L
0.6%

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
SRIU.L
1.5%

Недвижимость

UFSD.L
1.2%
SRIU.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CNDX.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEX.LUFSD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с BBDD.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с XMUS.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с PPASRIU.L с SUUS.LSRIU.L с XRSS.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. SRIU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c SRIU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFSD.LSRIU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.45

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.17

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.86

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

6.88

+4.31

UFSD.L vs. SRIU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIU.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и SRIU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и SRIU.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SRIU.L в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и SRIU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LSRIU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-32.07%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.70%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-21.20%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-32.07%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.31%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.12%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и SRIU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LSRIU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.99%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.07%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.78%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.38%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.28%

+0.27%

Сравнение комиссий UFSD.L и SRIU.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SRIU.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и SRIU.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SRIU.L в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.71%0.98%0.51%0.94%1.08%0.79%0.21%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.79%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

UFSD.L and SRIU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.22% for SRIU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и SRIU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор