PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UFSD.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.86%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.95%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-6.99%

Correlation

The correlation between UFSD.L and IITU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between UFSD.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и IITU.L

Секторы
UFSD.L
IITU.L

Технологии

39.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

5.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

UFSD.L
39.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
IITU.L

-

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
IITU.L

-

Промышленность

UFSD.L
5.0%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
IITU.L

-

Энергетика

UFSD.L
3.8%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
IITU.L

-

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с CAPU.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

UFSD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.58

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.38

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.07

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

9.27

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.14

-0.48

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и IITU.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-34.22%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-16.80%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-26.42%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-34.22%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.20%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.93%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.59%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.00%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

15.11%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

20.05%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

23.19%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.85%

-4.26%

Сравнение комиссий UFSD.L и IITU.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и IITU.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

UFSD.L and IITU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор