PortfoliosLab logo
Сравнение UFPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UFPT и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UFPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,496.52%
1,972.98%
UFPT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UFPT:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.14

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UFPT:

22.57%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UFPT:

54.19%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UFPT:

-42.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.78% против 12.04% соответственно.


UFPT

С начала года

-15.42%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-24.85%

1 год

-3.02%

5 лет

38.00%

10 лет

25.78%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UFPT: -0.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UFPT: 0.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UFPT: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UFPT: -0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UFPT: -0.14
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.51
UFPT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и SPY

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и SPY

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.30%
-9.89%
UFPT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и SPY

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
15.12%
UFPT
SPY