PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFPT с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или SPY.

Корреляция

Корреляция между UFPT и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

SPY:

3.08

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.01% против 12.77% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и SPY

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и SPY

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и SPY

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...