PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFPT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UFPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFPT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		-12.63%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.84% против 14.06% соответственно.

UFPT

1 день
0.20%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-4.87%
3 года*
14.32%
5 лет*
29.83%
10 лет*
23.84%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UFPT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.49

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.53

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.27

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между UFPT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и SPY

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и SPY

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UFPTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-55.19%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-12.05%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-24.50%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-33.72%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.88%

-5.53%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-9.09%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

2.54%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и SPY

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFPTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.35%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

9.50%

+22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

19.06%

+26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

17.06%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

17.92%

+21.44%