Сравнение UFPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или SPY.
Основные характеристики
| UFPT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.48% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 90.44% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 61.72% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.01% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 47.76% | 12.01% |
| Макс. просадка | -88.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -23.93% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между UFPT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и SPY
С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.40% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и SPY
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и SPY
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и SPY
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.