Сравнение UFPI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или XLU.
Основные характеристики
| UFPI | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.19% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 47.08% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | 13.01% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.86% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.21% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 30.86% | 17.14% |
| Макс. просадка | -80.64% | -52.27% |
| Current Drawdown | -10.51% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между UFPI и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и XLU
С начала года, UFPI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 22.21% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и XLU
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLU в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.26% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и XLU
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и XLU
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.