Сравнение UFPI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или XLU.
Основные характеристики
| UFPI | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 32.41% |
| Дох-ть за 1 год | 40.95% | 44.35% |
| Дох-ть за 3 года | 23.16% | 10.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.93% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.23% | 10.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 15.95% |
| Макс. просадка | -80.64% | -52.27% |
| Текущая просадка | -3.22% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между UFPI и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и XLU
С начала года, UFPI показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 25.23% против 10.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и XLU
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.96% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и XLU
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и XLU
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.