PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UFPIXLU
Дох-ть с нач. г.-0.13%12.52%
Дох-ть за 1 год22.60%10.59%
Дох-ть за 3 года22.87%5.15%
Дох-ть за 5 лет29.69%6.41%
Дох-ть за 10 лет24.80%8.62%
Коэф-т Шарпа0.800.56
Дневная вол-ть30.40%17.24%
Макс. просадка-80.64%-52.27%
Текущая просадка-1.58%-4.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UFPI и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и XLU

С начала года, UFPI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 24.80% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,262.97%
471.68%
UFPI
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.23
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.33

Сравнение коэффициента Шарпа UFPI и XLU

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UFPI и XLU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.80
0.56
UFPI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и XLU

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLU в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.01%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.13%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и XLU

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.58%
-4.31%
UFPI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и XLU

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.03%
4.46%
UFPI
XLU