PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UFPI и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UFPI с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или VOO.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.51

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.00

VOO:

2.58

Индекс Язвы

UFPI:

15.76%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.84%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UFPI:

-29.42%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.30% против 12.81% соответственно.

UFPI

С начала года

-13.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-16.40%

3 года

9.27%

5 лет

17.54%

10 лет

19.30%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и VOO

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.37%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и VOO

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и VOO

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...