Сравнение UFPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или VOO.
Основные характеристики
| UFPI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 40.95% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 23.16% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.93% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.23% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 12.36% |
| Макс. просадка | -80.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UFPI и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и VOO
С начала года, UFPI показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.23% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и VOO
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.96% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и VOO
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и VOO
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.