Сравнение UFPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UFPI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.36% против 14.14% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
UFPI
VOO
Сравнение UFPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.01 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.55 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.31 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.01 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между UFPI и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и VOO
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и VOO
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -33.99% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.68% | -11.98% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -24.52% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -33.99% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -5.55% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -3.72% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 2.55% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и VOO
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.34% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 9.47% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.64% | 18.11% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 16.82% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 17.99% | +17.14% |