PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UFPIVOO
Дох-ть с нач. г.-3.19%16.29%
Дох-ть за 1 год20.59%23.22%
Дох-ть за 3 года20.58%10.10%
Дох-ть за 5 лет28.83%14.95%
Дох-ть за 10 лет24.48%12.82%
Коэф-т Шарпа0.631.99
Дневная вол-ть30.49%11.27%
Макс. просадка-80.64%-33.99%
Текущая просадка-4.59%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UFPI и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и VOO

С начала года, UFPI показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.48% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,435.86%
548.69%
UFPI
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.55
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа UFPI и VOO

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UFPI и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.99
UFPI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и VOO

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.04%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и VOO

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.59%
-2.79%
UFPI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и VOO

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.43%
2.72%
UFPI
VOO