Сравнение UEFE.DE с ASRC.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFE.DE tracks the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFE.DE returned 4.93%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UEFE.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.88% | 6.93% | 15.75% | -6.22% | 1.92% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and ASRC.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between UEFE.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
ASRC.DE
Сравнение UEFE.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.01 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 8.61 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -15.59% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.97% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -12.90% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -15.59% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.23% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.23% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.04% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и ASRC.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что UEFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.62% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 5.09% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.79% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 9.24% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 9.15% | +0.67% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и ASRC.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASRC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.
UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор