PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с UIQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с UIQ4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и UIQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

UIQ4.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и UIQ4.DE

2026 (YTD)2025
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%1.09%
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		3.01%6.38%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and UIQ4.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с 4UBI.DEUIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с UBUS.DEUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с 4UBH.DEUIQ4.DE с EMIE.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UIQ4.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEUIQ4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. UIQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEUIQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.27

-0.85

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и UIQ4.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и UIQ4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEUIQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-3.90%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.25%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-0.87%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и UIQ4.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEUIQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

7.67%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.67%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

7.67%

-0.70%

Сравнение комиссий UEF7.DE и UIQ4.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и UIQ4.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and UIQ4.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.

UEF7.DE is categorized as Corporate Bonds, while UIQ4.DE is Derivative Income. UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.21% for UIQ4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и UIQ4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор