PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 3.04%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-2.96%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and QDVY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between UEF7.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

UEF7.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.23

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.25

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.27

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

-0.59

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.23

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.81%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.67%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-14.81%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-14.81%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-12.65%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.01%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.63%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

2.20%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.35%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.84%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.90%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

7.71%

-0.74%

Сравнение комиссий UEF7.DE и QDVY.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UEF7.DE and QDVY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор