PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с FRNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с FRNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF7.DE returned 2.08%/yr vs 1.22%/yr for FRNH.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for FRNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и FRNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у FRNH.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции UEF7.DE превзошли акции FRNH.DE по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.22% соответственно.

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и FRNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%7.39%-4.30%10.25%4.93%-9.80%
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.60%0.20%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and FRNH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. FRNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c FRNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF7.DEFRNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.13

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.71

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.86

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

7.91

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

38.31

-33.75

UEF7.DE vs. FRNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FRNH.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и FRNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и FRNH.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки FRNH.DE в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и FRNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEFRNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-15.25%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-0.36%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-1.39%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.71%

-3.17%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

-15.25%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.04%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-0.87%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и FRNH.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEFRNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.12%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

0.52%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

0.90%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

2.42%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

3.36%

+3.53%

Сравнение комиссий UEF7.DE и FRNH.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRNH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и FRNH.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and FRNH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.20% for FRNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и FRNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор