Сравнение UEF5.DE с AW1P.DE
UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UEF5.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEF5.DE returned 24.16%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF5.DE и AW1P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
AW1P.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF5.DE и AW1P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -10.65% |
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.91% | 3.61% | 25.39% | 22.76% | -14.89% |
Correlation
The correlation between UEF5.DE and AW1P.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between UEF5.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF5.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск
UEF5.DE
AW1P.DE
Сравнение UEF5.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF5.DE | AW1P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 3.17 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 11.65 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF5.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.85 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UEF5.DE и AW1P.DE
Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и AW1P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF5.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -23.64% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -8.07% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -23.64% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.83% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.35% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.20% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF5.DE и AW1P.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF5.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.21% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 10.23% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 13.86% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.73% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 15.73% | +3.15% |
Сравнение комиссий UEF5.DE и AW1P.DE
UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF5.DE и AW1P.DE
Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
UEF5.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.
UEF5.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AW1P.DE is Global Equities. UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.25% for AW1P.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и AW1P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор