PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UECG с UUUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UECG и UUUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UECG

1 день
-16.35%
1 месяц
-39.30%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UUUG

1 день
-15.47%
1 месяц
-44.54%
6 месяцев
-81.08%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UECG и UUUG


Correlation

The correlation between UECG and UUUG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение UECG c UUUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UECG vs. UUUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UECG и UUUG

Максимальная просадка UECG за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки UUUG в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и UUUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UECGUUUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-88.74%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.38%

-88.74%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-57.95%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UECG и UUUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UECGUUUGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.66%

181.16%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

159.66%

181.16%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.66%

181.16%

-21.50%

Сравнение комиссий UECG и UUUG

И UECG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UECG и UUUG

Ни UECG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UECG and UUUG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UECG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.

UECG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UECG и UUUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор