PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UECSPY
Дох-ть с нач. г.23.91%27.04%
Дох-ть за 1 год42.63%39.75%
Дох-ть за 3 года14.56%10.21%
Дох-ть за 5 лет50.81%15.93%
Дох-ть за 10 лет16.02%13.36%
Коэф-т Шарпа0.743.15
Коэф-т Сортино1.374.19
Коэф-т Омега1.161.59
Коэф-т Кальмара0.914.60
Коэф-т Мартина2.0520.85
Индекс Язвы21.40%1.85%
Дневная вол-ть59.67%12.29%
Макс. просадка-97.40%-55.19%
Текущая просадка-6.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UEC и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SPY

С начала года, UEC показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.02% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77%
478.77%
UEC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.05
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
3.15
UEC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SPY

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SPY

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
0
UEC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SPY

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.83%
3.95%
UEC
SPY