PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
14.40%
UEC
HON

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 17.02% против 10.67% соответственно.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

HON

С начала года

10.11%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

14.57%

1 год

20.08%

5 лет (среднегодовая)

7.25%

10 лет (среднегодовая)

10.67%

Фундаментальные показатели


UECHON
Рыночная капитализация$3.35B$148.39B
EPS-$0.07$8.59
PEG коэффициент0.001.89
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$37.84B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$14.76B
EBITDA (12 мес.)-$47.70M$9.41B

Основные характеристики


UECHON
Коэф-т Шарпа0.521.20
Коэф-т Сортино1.141.69
Коэф-т Омега1.131.23
Коэф-т Кальмара0.651.46
Коэф-т Мартина1.474.12
Индекс Язвы21.47%5.04%
Дневная вол-ть60.95%17.29%
Макс. просадка-97.40%-71.79%
Текущая просадка-2.33%-2.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UEC и HON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.521.20
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.69
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.23
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.651.46
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.474.12
UEC
HON

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
1.20
UEC
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и HON

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc
1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEC и HON

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-2.87%
UEC
HON

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и HON

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
8.57%
UEC
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию