PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEC с FNGU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или FNGU.

Корреляция

Корреляция между UEC и FNGU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.37

FNGU:

0.23

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.13

FNGU:

1.07

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.44

FNGU:

0.48

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.89

FNGU:

1.11

Индекс Язвы

UEC:

26.63%

FNGU:

27.01%

Дневная вол-ть

UEC:

65.87%

FNGU:

93.34%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UEC:

-38.49%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -20.93%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

UEC

С начала года

-20.93%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-24.21%

5 лет

38.55%

10 лет

7.30%

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

41.24%

6 месяцев

-9.15%

1 год

22.95%

5 лет

44.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и FNGU

Ни UEC, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и FNGU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и FNGU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 15.63%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.39%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...