PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UECFNGU
Дох-ть с нач. г.23.91%120.49%
Дох-ть за 1 год42.63%201.15%
Дох-ть за 3 года14.56%4.19%
Дох-ть за 5 лет50.81%62.70%
Коэф-т Шарпа0.742.70
Коэф-т Сортино1.372.78
Коэф-т Омега1.161.37
Коэф-т Кальмара0.912.97
Коэф-т Мартина2.0511.22
Индекс Язвы21.40%17.23%
Дневная вол-ть59.67%71.59%
Макс. просадка-97.40%-92.34%
Текущая просадка-6.26%-8.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и FNGU

С начала года, UEC показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 120.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
377.71%
858.90%
UEC
FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.05
FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.22

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и FNGU

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.70
UEC
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и FNGU

Ни UEC, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и FNGU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-8.23%
UEC
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и FNGU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 16.83%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.83%
19.55%
UEC
FNGU