PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UEC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.70%
36.94%
UEC
FNGU

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 31.25%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 117.45%.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

FNGU

С начала года

117.45%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

43.30%

1 год

147.64%

5 лет (среднегодовая)

61.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UECFNGU
Коэф-т Шарпа0.522.07
Коэф-т Сортино1.142.40
Коэф-т Омега1.131.32
Коэф-т Кальмара0.652.41
Коэф-т Мартина1.478.55
Индекс Язвы21.47%17.32%
Дневная вол-ть60.95%71.42%
Макс. просадка-97.40%-92.34%
Текущая просадка-2.33%-9.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.522.07
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.142.40
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.32
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.652.41
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.478.55
UEC
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
2.07
UEC
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и FNGU

Ни UEC, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и FNGU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-9.49%
UEC
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и FNGU

Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 19.08% и 20.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
20.00%
UEC
FNGU