PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEC с FNGU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или FNGU.

Корреляция

Корреляция между UEC и FNGU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UEC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.47%
641.29%
UEC
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.33

FNGU:

0.44

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

FNGU:

1.21

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.41

FNGU:

0.66

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.87

FNGU:

1.64

Индекс Язвы

UEC:

25.13%

FNGU:

25.41%

Дневная вол-ть

UEC:

66.01%

FNGU:

94.16%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

FNGU:

-42.88%

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -31.98%.

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

FNGU

С начала года

-31.98%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-11.52%

1 год

29.92%

5 лет

45.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.33
FNGU: 0.44
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.07
FNGU: 1.21
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 0.99
FNGU: 1.16
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.41
FNGU: 0.66
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.87
FNGU: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.44
UEC
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и FNGU

Ни UEC, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и FNGU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-42.88%
UEC
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и FNGU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 20.49%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 54.23%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
54.23%
UEC
FNGU