PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UEC и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UEC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
326.51%
1,048.46%
UEC
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

0.20

FNGU:

2.30

Коэф-т Сортино

UEC:

0.73

FNGU:

2.51

Коэф-т Омега

UEC:

1.08

FNGU:

1.34

Коэф-т Кальмара

UEC:

0.25

FNGU:

2.93

Коэф-т Мартина

UEC:

0.56

FNGU:

9.73

Индекс Язвы

UEC:

21.56%

FNGU:

17.43%

Дневная вол-ть

UEC:

61.08%

FNGU:

73.68%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UEC:

-17.67%

FNGU:

-11.51%

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 164.07%.


UEC

С начала года

10.63%

1 месяц

-15.71%

6 месяцев

15.69%

1 год

6.95%

5 лет

51.55%

10 лет

15.31%

FNGU

С начала года

164.07%

1 месяц

21.30%

6 месяцев

43.69%

1 год

159.48%

5 лет

59.63%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.202.30
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.732.51
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.34
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.252.93
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.569.73
UEC
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.30
UEC
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и FNGU

Ни UEC, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и FNGU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.67%
-11.51%
UEC
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и FNGU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 15.31%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 22.41%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.31%
22.41%
UEC
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab