PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.30%
4.59%
UEC
CVX

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.69% против 7.64% соответственно.


UEC

С начала года

27.19%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

15.30%

1 год

27.39%

5 лет (среднегодовая)

54.47%

10 лет (среднегодовая)

15.69%

CVX

С начала года

12.82%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

4.59%

1 год

16.83%

5 лет (среднегодовая)

11.21%

10 лет (среднегодовая)

7.64%

Фундаментальные показатели


UECCVX
Рыночная капитализация$3.35B$287.64B
EPS-$0.07$9.20
PEG коэффициент0.003.37
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$194.01B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$57.92B
EBITDA (12 мес.)-$47.70M$44.35B

Основные характеристики


UECCVX
Коэф-т Шарпа0.430.88
Коэф-т Сортино1.041.30
Коэф-т Омега1.121.17
Коэф-т Кальмара0.550.77
Коэф-т Мартина1.232.74
Индекс Язвы21.46%6.05%
Дневная вол-ть60.89%18.85%
Макс. просадка-97.40%-55.77%
Текущая просадка-5.35%-6.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UEC и CVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.430.88
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.041.30
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.17
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.550.77
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.232.74
UEC
CVX

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.88
UEC
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CVX

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.04%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CVX

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.35%
-6.87%
UEC
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CVX

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.04%
5.35%
UEC
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию