PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECCVX
Дох-ть с нач. г.23.91%8.63%
Дох-ть за 1 год42.63%15.36%
Дох-ть за 3 года14.56%15.06%
Дох-ть за 5 лет50.81%10.15%
Дох-ть за 10 лет16.02%7.34%
Коэф-т Шарпа0.740.80
Коэф-т Сортино1.371.19
Коэф-т Омега1.161.15
Коэф-т Кальмара0.910.67
Коэф-т Мартина2.052.48
Индекс Язвы21.40%6.03%
Дневная вол-ть59.67%18.76%
Макс. просадка-97.40%-55.77%
Текущая просадка-6.26%-10.32%

Фундаментальные показатели


UECCVX
Рыночная капитализация$3.26B$279.79B
EPS-$0.07$9.10
PEG коэффициент0.003.31
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$199.26B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$17.54B
EBITDA (12 мес.)-$27.56M$41.42B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UEC и CVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и CVX

С начала года, UEC показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 16.02% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77%
307.02%
UEC
CVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.05
CVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.48

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и CVX

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
0.80
UEC
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CVX

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.08%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CVX

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-10.32%
UEC
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CVX

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.83%
5.51%
UEC
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию