PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECAAPL
Дох-ть с нач. г.13.91%16.22%
Дох-ть за 1 год26.12%26.83%
Дох-ть за 3 года16.94%14.59%
Дох-ть за 5 лет48.67%29.19%
Дох-ть за 10 лет17.42%24.92%
Коэф-т Шарпа0.431.27
Коэф-т Сортино1.011.92
Коэф-т Омега1.121.24
Коэф-т Кальмара0.531.73
Коэф-т Мартина1.204.11
Индекс Язвы21.36%7.01%
Дневная вол-ть59.44%22.62%
Макс. просадка-97.40%-81.80%
Текущая просадка-13.83%-5.74%

Фундаментальные показатели


UECAAPL
Рыночная капитализация$3.00B$3.37T
EPS-$0.07$6.09
PEG коэффициент0.002.36
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$391.04B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$180.68B
EBITDA (12 мес.)-$27.56M$131.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UEC и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и AAPL

С начала года, UEC показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.42% против 24.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
22.98%
UEC
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.11

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.27
UEC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и AAPL

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UEC и AAPL

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.83%
-5.74%
UEC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и AAPL

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.06%
5.77%
UEC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию