PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
20.56%
UEC
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.02% против 24.13% соответственно.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

AAPL

С начала года

19.27%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

22.56%

1 год

20.04%

5 лет (среднегодовая)

29.29%

10 лет (среднегодовая)

24.13%

Фундаментальные показатели


UECAAPL
Рыночная капитализация$3.35B$3.45T
EPS-$0.07$6.09
PEG коэффициент0.002.37
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$391.04B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$180.68B
EBITDA (12 мес.)-$47.70M$134.66B

Основные характеристики


UECAAPL
Коэф-т Шарпа0.520.91
Коэф-т Сортино1.141.45
Коэф-т Омега1.131.18
Коэф-т Кальмара0.651.23
Коэф-т Мартина1.472.89
Индекс Язвы21.47%7.09%
Дневная вол-ть60.95%22.51%
Макс. просадка-97.40%-81.80%
Текущая просадка-2.33%-3.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UEC и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.520.91
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.45
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.18
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.651.23
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.472.89
UEC
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.91
UEC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и AAPL

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UEC и AAPL

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-3.26%
UEC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и AAPL

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
4.70%
UEC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию