Сравнение UDR с VOO
UDR (UDR, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UDR returned 4.76%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 15.60% соответственно.
UDR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 4.76%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам UDR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 7.23% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UDR and VOO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between UDR and VOO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. VOO — Ранг доходности на риск
UDR
VOO
Сравнение UDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.51 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.16 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и VOO
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -33.99% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -8.90% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -18.69% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -24.52% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -33.99% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -3.23% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.68% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 2.00% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и VOO
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.80% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 9.79% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 12.43% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.91% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 18.02% | +7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и VOO
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 4.49% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UDR and VOO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (6.66%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор