PortfoliosLab logo
Сравнение UDR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDR и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.97%
552.28%
UDR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

VOO:

2.42

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.02% соответственно.


UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
VOO: 0.92
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.57
UDR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и VOO

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UDR и VOO

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-10.56%
UDR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и VOO

UDR, Inc. (UDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.72% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
13.97%
UDR
VOO