PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 23.30% против 40.05% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between UDOW and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

UDOW vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.50

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.97

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.77

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

1.81

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.50

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UDOW и TSLA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-73.63%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-29.93%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-53.77%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-73.63%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-73.63%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-13.51%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-22.73%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

12.84%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и TSLA

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 8.80%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

12.12%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

27.28%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

46.36%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

58.85%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

59.11%

-7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и TSLA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs TSLA's -73.63%.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор