PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и TSLA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
TSLA
Tesla, Inc.
-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.47% против 37.45% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

Tesla, Inc.

Доходность на риск

UDOW vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.71

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.17

-2.26

UDOW vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между UDOW и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и TSLA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и TSLA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TSLA.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-73.63%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-27.48%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-73.63%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-73.63%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-22.17%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-22.77%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

11.30%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и TSLA

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

11.32%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

29.84%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

55.50%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

59.08%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

59.02%

-7.35%