Сравнение UDOW с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA).
UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.47% против 37.45% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
UDOW
TSLA
Сравнение UDOW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.71 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.17 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TSLA
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TSLA
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -73.63% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -27.48% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -73.63% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -73.63% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -22.17% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -22.77% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 11.30% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TSLA
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 11.32% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 29.84% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 55.50% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 59.08% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 59.02% | -7.35% |