PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDHY.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. UDHY.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 3 years, UDHY.DE returned 5.82%/yr vs 7.84%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UDHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

UDHY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.21%
С начала года
-0.44%
1 год
1.74%
3 года*
5.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.44%-3.31%14.00%9.01%-3.77%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-2.78%

Correlation

The correlation between UDHY.DE and JGHY.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between UDHY.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с FAHY.DEUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с IBC7.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с QDVQ.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DEJGHY.DE с IBC9.DE

Доходность на риск

UDHY.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDHY.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.96

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.81

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

3.74

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

12.46

-12.32

UDHY.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JGHY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDHY.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-24.72%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-2.32%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-10.49%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.32%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.58%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

0.70%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и JGHY.DE

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDHY.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.04%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.00%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

4.54%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

6.56%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

8.78%

+4.23%

Сравнение комиссий UDHY.DE и JGHY.DE

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и JGHY.DE

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.70%8.01%7.25%6.34%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDHY.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for UDHY.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDHY.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор